Mons. Asenjo ha erigido canónicamente la Dominica Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario y Patriarca Bendito Señor San José y Cofradía de Penitencia de la Divina Misericordia y María Santísima de la Trinidad, con sede en la Parroquia de Santiago el Mayor, en Alcalá de Guadaira, que realizará su estación de penitencia el Sábado Santo.
La Hermandad comenzó su andadura en 2004, como Asociación Parroquial, aunque la primera referencia documental de la Cofradía del Rosario data del año 1579. En 2004 se celebran los primeros cultos consistentes en triduo y función. Un año más tarde tiene lugar el primer Rosario de la Aurora hasta el Santuario del Águila. En 2016 la Stma. Virgen procesionaba por las calles de la feligresía después de posiblemente más de un siglo.
Desde 2007 la Delegación Diocesana de Hermandades ha acompañado a este grupo en su proceso de fundación, que incluye planes anuales de formación y acción caritativa, así como la necesaria inserción en la vida eclesial de la Parroquia y de la Archidiócesis. En 2012, el Vicario General de la Archidiócesis los constituyó en Agrupación Parroquial de la Divina Misericordia, Ntra. Sra. La Virgen del Rosario y Patriarca Bendito Señor San José. Este mismo año, el Sábado Santo, la Agrupación Parroquial realizó su primera salida penitencial.
